Matlab
Matlab è un linguaggio particolarmente adatto al calcolo scientifico e finanziario. Sua caratteristica principale è la focalizzazione sull’algebra matriciale.
E’ il linguaggio che ho impiegato maggiormente durante i due anni di Finanza Quantitativa. Oltre ad un corso specifico di programmazione in questo linguaggio, oltre a diverse materie che ne hanno fatto uso, ho programmato in Matlab soprattutto per l’esame di Derivati (per svolgere il Job assegnato); in Financial Risk Management (lavoro di gruppo con Matlab); in Finanza Computazionale.
Matlab è stato anche impiegato nel corso ARPM che ho seguito a New York nell’estate 2017.
Inoltre ho seguito il corso Machine Learning di Andre Ng, interamente svolto con Matlab.
Financial Risk Management
Per il corso universitario di Financial Risk Management ho realizzato, assieme ad alcuni colleghi, un’applicazione Matlab dotata di interfaccia grafica. L’applicazione era pensata per un’ipotetica gestione di rischi commerciali.
Video sull’utilizzo dell’interfaccia e lavoro in .pdf: LINK
Job Derivati
Il lavoro svolto per il corso universitario di Derivati trattava Heston: simulazioni, formula analitica, volatility surface, effetto smile.
Codice e lavoro completo: LINK
Finanza Computazionale