Financial Risk Management

Per il corso universitario di Financial Risk Management ho realizzato, assieme ad alcuni colleghi, un’applicazione Matlab dotata di interfaccia grafica. L’applicazione era pensata per un’ipotetica gestione di rischi commerciali. In ogni dato periodo una certa merce, per ragioni commerciali, avrebbe potuto variare il prezzo in un modo asimmetrico. Abbiamo individuato l’opzione come soluzione ottimale per modellare questo genere di situazione. Usando simulazioni Montecarlo e dati di mercato reperiti sul web abbiamo costruito un modello dei rischi impliciti. Il fair price dell’opzione rappresentava il rischio che un’azienda operante nel settore si sarebbe dovuta assumere o, viceversa, il prezzo equo di un derivato emesso per proteggere quei rischi.