Gestion des risques financiers

Pour le cours universitaire de Gestion des risques financiers, j’ai collaboré avec quelques collègues pour créer une application Matlab dotée d’une interface graphique. L’application était conçue pour une gestion hypothétique des risques commerciaux. À chaque période donnée, une certaine marchandise aurait pu varier de manière asymétrique pour des raisons commerciales. Nous avons identifié l’option comme la solution optimale pour modéliser ce type de situation. En utilisant des simulations de Monte-Carlo et des données de marché collectées sur le web, nous avons construit un modèle des risques implicites. Le prix équitable de l’option représentait le risque qu’une entreprise du secteur aurait dû assumer, ou inversement, le prix équitable d’un dérivé émis pour protéger contre ces risques.

Note: traduit automatiquement en français