Matlab

Matlab est un langage particulièrement adapté au calcul scientifique et financier. Sa caractéristique principale est sa concentration sur l’algèbre matricielle.

C’est le langage que j’ai le plus utilisé au cours de mes deux années en Finance Quantitative. En plus d’un cours spécifique de programmation dans ce langage, ainsi que de diverses matières l’utilisant, j’ai programmé en Matlab principalement pour l’examen sur les produits dérivés (pour accomplir la tâche assignée); dans la gestion du risque financier (travail de groupe avec Matlab); en Finance Informatique.

Matlab a également été utilisé dans le cours ARPM que j’ai suivi à New York à l’été 2017.

De plus, j’ai suivi le cours d’apprentissage automatique d’Andre Ng, entièrement réalisé avec Matlab.

Gestion du Risque Financier

Pour le cours universitaire de Gestion du Risque Financier, j’ai développé, avec quelques collègues, une application Matlab dotée d’une interface graphique. L’application était destinée à une gestion hypothétique des risques commerciaux.

Vidéo sur l’utilisation de l’interface et travail en .pdf : LIEN

 

Projet sur les Produits Dérivés

Le travail réalisé pour le cours universitaire sur les produits dérivés portait sur le modèle Heston : simulations, formule analytique, surface de volatilité, effet de sourire.

Surface de volatilité – Option Heston

Code et travail complet : LIEN

Finance Informatique

Quelques exemples de code : LIEN

 

Note: traduit automatiquement en français.