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Électronique Le monde de Arduino m’a permis de m’initier, en tant que novice, à l’électronique numérique.   Le mérite principal d’Arduino a été de démystifier l’électronique, en montrant à beaucoup que concevoir et construire des circuits électroniques fonctionnels n’est pas une tâche impossible. J’avais utilisé des fers à souder, des PCB et des bobines d’étain de nombreuses années auparavant, mais sans une compréhension approfondie. Un kit Arduino m’a introduit au monde de l’électronique numérique. J’ai découvert que, tout comme en programmation informatique, il est possible d’assembler une séquence de composants, de prédire comment ils se comporteront, et d’obtenir effectivement les résultats attendus. Les résistances etRead More →

Heston Pour le travail attribué dans le cours universitaire sur les dérivés, j’ai réalisé un projet sur Heston en Matlab. Le modèle de Heston prévoit que non seulement les prix, comme dans le modèle de Black et Scholes, mais aussi les volatilités ont une composante stochastique. Mon projet a examiné le comportement d’une option à la fois dans le monde de B&S et dans le monde de Heston, en montrant les différences entre les deux approches (en particulier l’effet “smile” et une différence dans la “kurtosis”). J’ai simulé des trajectoires de marché à la fois avec Montecarlo (avec les deux processus stochastiques corrélés) et avecRead More →

Gestion des risques financiers Pour le cours universitaire de Gestion des risques financiers, j’ai collaboré avec quelques collègues pour créer une application Matlab dotée d’une interface graphique. L’application était conçue pour une gestion hypothétique des risques commerciaux. À chaque période donnée, une certaine marchandise aurait pu varier de manière asymétrique pour des raisons commerciales. Nous avons identifié l’option comme la solution optimale pour modéliser ce type de situation. En utilisant des simulations de Monte-Carlo et des données de marché collectées sur le web, nous avons construit un modèle des risques implicites. Le prix équitable de l’option représentait le risque qu’une entreprise du secteur aurait dûRead More →

Méthodes computationnelles pour la finance Pendant le cours de Méthodes computationnelles pour la finance, nous avons abordé en Matlab certains problèmes typiques du secteur, résolus numériquement. En particulier, le programme comprend : Méthodes d’arbre pour l’évaluation des dérivés de type européen, vérification empirique de la convergence vers la formule de Black et Scholes dans le cas des options européennes d’achat et de vente. Calcul du delta. Application de ces méthodes aux dérivés de type américain. Méthodes aux différences finies (implicites, explicites, Crank-Nicholson) pour l’évaluation des dérivés de type européen et américain. Aperçu de la stabilité et de la convergence. Méthodes de Monte Carlo : schémaRead More →