Progetti universitari

Metodi computazionali per le finanza Durante il corso di Metodi computazionali per le finanza abbiamo trattato in Matlab alcuni problemi tipici del settore, risolvibili per via numerica. In particolare il programa include: Metodi ad albero per la valutazione dei derivati di tipo Europeo, verifica empirica della convergenza alla formula di Black e Scholes nel caso di opzioni call e put europee. Calcolo del delta. Applicazione dei suddetti metodi al caso di derivati di tipo americano Metodi alle differenze finite (implicito, esplicito, Crank-Nicholson) per la valutazione di derivati di tipo europeo ed americano. Cenni sulla stabilità e convergenza Metodi Monte Carlo: schema di Eulero per laLeggi altro →