MATLAB

Matlab

Matlab è un linguaggio particolarmente adatto al calcolo scientifico e finanziario. Sua caratteristica principale è la focalizzazione sull’algebra matriciale.

E’ il linguaggio che ho impiegato maggiormente durante i due anni di Finanza Quantitativa. Oltre ad un corso specifico di programmazione in questo linguaggio, oltre a diverse materie che ne hanno fatto uso, ho programmato in Matlab soprattutto per l’esame di Derivati (per svolgere il Job assegnato); in Financial Risk Management (lavoro di gruppo con Matlab); in Finanza Computazionale.

Matlab è stato anche impiegato nel corso ARPM.

Inoltre ho seguito il corso Machine Learning di Andre Ng, interamente svolto con Matlab.

Financial Risk Management

Per il corso universitario di Financial Risk Management ho realizzato, assieme ad alcuni colleghi, un’applicazione Matlab dotata di interfaccia grafica. L’applicazione era pensata per un’ipotetica gestione di rischi commerciali.

Financial Risk Management - Matlab Graphic User Interface

Video sull’utilizzo dell’interfaccia e lavoro in .pdf: LINK

 

Job Derivati

Il lavoro svolto per il corso universitario di Derivati trattava Heston: simulazioni, formula analitica, volatility surface, effetto smile.

The volatility surface generated by an option
Volatility surface – Heston option

Codice e lavoro completo: LINK

Finanza Computazionale

Alcuni esempi di codice: LINK

Machine Learning

Frammenti di codice al seguente LINK

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